关于Nagi

学术期刊和 SSRN 上有大量公开的量化策略研究，但很多结论来自几十年前的数据。论文发表后，有的策略被大家学会了就不灵了，有的还在起作用。

Nagi做的事情很简单：挑出经典的美股策略，用自己的话讲清楚原理，写成可以运行的代码，用最新的数据重新回测，并且每月更新，把已经失效的策略直接标出来。

回测口径

• 信号在当天收盘后计算，第二天起持有，避免用到未来数据。
• 每次调仓按单边 10bp 扣除手续费和滑点。
• 单独统计论文发表之后和最近三年的表现，回答“现在还灵不灵”。
• 个股策略使用标普 500 历史成分股，免费数据缺少部分已退市股票，结果可能偏乐观，页面上会注明。

我们不做什么

• 不推荐买卖任何具体股票，不提供荐股、带单服务。
• 不代管账户，不做利润分成。
• 不承诺任何收益。

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