DOSSIER · No.a152
龙虎榜机构净买
龙虎榜上机构专用席位净买入的股票,次日买入持有5天。
回测即将上线
A股特色
数据 B 级
每日调仓
来源论文:A股实务(龙虎榜) (2015). 龙虎榜机构专用席位净买入. .
原理
当一只股票当天涨跌幅、换手率异常时,交易所会公布买卖金额最大的五个营业部,这就是“龙虎榜”。其中“机构专用”席位代表公募、保险等机构。很多人相信:如果机构在异动当天大幅净买入,说明专业资金认可,后面还会涨;如果只是知名游资营业部,更多是短线接力。策略只看机构席位:当日机构净买入为正且金额排名靠前的股票,第二天收盘买入,持有5个交易日。龙虎榜是收盘后公布的,所以最早只能第二天交易,这一点对结论影响很大。
封
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- 含成本的完整回测与净值曲线
- 论文发表前后、最近三年分段对比
- 逐条交易规则与结果解读
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