策略总榜

资产配置与风控（46）

• No.231 行业风险平价
• No.254 防御/周期行业切换
• No.281 60/40 股债组合
• No.282 永久组合
• No.284 金蝴蝶组合
• No.286 GTAA 13类资产均线择时（变体：资产池扩到13类）
• No.287 GTAA 相对强弱前三名
• No.295 HAA 简单版（变体：进攻组只有SPY）
• No.297 BAA 激进版（变体：进攻组4选1）
• No.300 GTAA 相对强弱前三名（变体：去掉均线过滤）
• No.311 CPPI 固定比例投资组合保险
• No.312 再平衡阈值 vs 定期再平衡
• No.316 波动率倒数配置（变体：1 年回看）
• No.319 CPPI 固定比例投资组合保险（变体：乘数 6）
• No.320 再平衡阈值 vs 定期再平衡（变体：10 个百分点阈值）
• No.321 60/40+趋势过滤
• No.325 高收益债择时
• No.329 因子 ETF 轮动
• No.334 久期择时（变体：收益率曲线信号）
• No.335 高收益债择时（变体：3 个月均线）
• No.336 60/40+趋势过滤（变体：股债都加均线过滤）
• No.338 价值成长轮动（变体：小盘价值 vs 小盘成长）
• No.341 多资产均线交叉
• No.342 多资产时间序列动量
• No.343 风险平价+趋势
• No.345 动量+均值方差
• No.346 回撤控制
• No.348 多资产均线交叉（变体：20/100 日均线）
• No.349 多资产均线交叉（变体：1980 年代共同基金长历史）
• No.350 多资产时间序列动量（变体：6 个月回看）
• No.351 多资产时间序列动量（变体：1980 年代共同基金长历史）
• No.352 多资产时间序列动量（变体：11 类资产池）
• No.354 风险平价+趋势（变体：波动率回看 252 日）
• No.357 动量+均值方差（变体：动量回看 252 日）
• No.358 回撤控制（变体：回撤上限 10%）
• No.359 回撤控制（变体：风险资产换成 60/40 股债）
• No.360 2 倍杠杆+均线（变体：纳斯达克 100）
• No.362 VIX 期限结构择时
• No.370 VIX 期限结构择时（变体：倒挂时半仓）
• No.373 收益率曲线倒挂择时（变体：叠加 200 日均线确认）
• No.378 通胀高低择时
• No.381 市场宽度择时（200日线上方股票占比）
• No.384 个股离散度择时
• No.386 信用利差择时
• No.387 通胀高低择时（变体：固定阈值 4%）
• No.394 信用利差择时（变体：HYG/IEF）

趋势与动量（27）

• No.01 10个月均线择时
• No.31 均线交叉（50/200日）
• No.34 动态动量（防动量崩溃）
• No.234 行业均线择时
• No.241 单因子时间序列动量（变体：只做多/空仓）
• No.253 风格轮动（价值/成长、大/小）
• No.262 49行业动量（变体：行业内等权）
• No.270 行业均线择时（变体：日度200日均线）
• No.279 风格轮动（变体：6个月回看期）
• No.301 富达行业基金动量（变体：1980 年代起长历史）
• No.304 商品动量
• No.396 10个月均线择时（变体：罗素2000 IWM）
• No.397 10个月均线择时（变体：道指 DIA）
• No.398 10个月均线择时（变体：1871 年起长历史）
• No.401 均线交叉（变体：50/200日加 1% 过滤带）
• No.406 均线交叉加过滤带（变体：价格对 200 日均线 ±1%）
• No.407 10个月均线择时（变体：纳指 QQQ 改每日 200 日均线）
• No.409 10个月均线择时（变体：1928 年起每日 200 日均线）
• No.447 唐奇安通道（海龟系统一）
• No.461 三均线多头排列（变体：20/50/200日）
• No.470 三均线多头排列（变体：QQQ）
• No.471 周度时间序列动量（变体：13周回看）
• No.480 三均线多头排列（变体：XLK 科技行业）
• No.484 52 周新高突破
• No.486 指数均线交叉（变体：EMA 50/200日）
• No.492 指数均线交叉（变体：QQQ，EMA 50/200日）
• No.493 指数均线交叉（变体：EMA 20/50日）

日历与时段（5）

• No.419 总统任期周期（变体：只避开中期选举年）
• No.427 九月效应
• No.434 九月效应（变体：罗素2000 IWM）
• No.436 夏令时效应（变体：罗素2000 IWM）
• No.439 12 月税损输家（变体：持有到 1 月第 5 个交易日）

个股动量与反转（4）

• No.06 截面动量（12-1）
• No.37 成交量加动量
• No.127 截面动量（12-1）（变体：只跳过最近一周）
• No.128 截面动量（12-1）（变体：组内等风险加权）

经典因子（4）

• No.46 最小方差组合
• No.236 小盘价值角落
• No.271 小盘价值角落（变体：格内等权）
• No.278 小盘高盈利（变体：换成大盘高盈利格）

经典因子（31）

• No.a41 高股息率选股
• No.a42 高股息加低波动
• No.a55 高股息加动量
• No.a56 高股息剔除价值陷阱
• No.a81 A股小市值效应
• No.a82 A股规模因子多空（小减大）
• No.a83 A股微盘股（市值最小 50 只）
• No.a84 A股小市值（剔除最小 30% 壳股）
• No.a86 A股等权 vs 市值加权
• No.a88 A股小市值（变体：每周调仓）
• No.a90 A股小市值 + 低波动
• No.a91 A股低波动异象
• No.a92 A股低波动（变体：一年窗口）
• No.a93 A股低贝塔
• No.a95 A股低特质波动率
• No.a97 A股低偏度（回避彩票型股票）
• No.a98 A股彩票效应 MAX（回避上月单日暴涨股）
• No.a99 A股低振幅（高低价波动率）
• No.a100 A股近似最小方差组合
• No.a101 A股低波动 + 动量
• No.a104 A股低换手率
• No.a105 A股回避高换手（剔除最热门 20%）
• No.a106 A股异常换手（情绪因子）
• No.a108 A股非流动性（Amihud）
• No.a109 A股非流动性（变体：剔除最小 30%）
• No.a110 A股低成交额
• No.a111 A股零收益天数
• No.a112 A股量价相关性
• No.a114 A股高换手股票的反转
• No.a115 A股低换手 + 小市值
• No.a119 A股反投机复合（低波动 + 低换手 + 低 MAX）

资产配置与风控（9）

• No.a192 股债 60/40
• No.a193 股债金风险平价
• No.a194 股债金三分法（永久组合简化版）
• No.a195 多资产双动量
• No.a196 股债金最小方差
• No.a197 股债轮动
• No.a198 CPPI 恒定比例保险
• No.a199 股金 50/50
• No.a200 大类资产均线配置

趋势与动量（12）

• No.a21 上证综指 200 日均线择时
• No.a25 上证综指唐奇安通道突破
• No.a26 上证综指 MACD 择时
• No.a29 深证成指 200 日均线择时
• No.a30 创业板 ETF 200 日均线择时
• No.a33 等权全A 20 日均线择时
• No.a35 上证综指考夫曼自适应均线
• No.a175 200日均线择时
• No.a176 深成指双均线 5/150
• No.a178 海龟通道突破
• No.a179 MACD 金叉择时
• No.a189 创业板与上证50轮动

日历与时段（4）

• No.a164 月末月初效应
• No.a165 万圣节效应（11–4月持有）
• No.a170 五穷六绝
• No.a171 股指期货交割周避险

个股动量与反转（5）

• No.a06 A股长期反转（3 年输家）
• No.a10 A股隔夜收益动量
• No.a12 A股低流动性反转
• No.a17 A股特质反转（剔除大盘后的上月输家）
• No.a40 A股反转加中期动量组合

A股特色（4）

• No.a131 上市1到3年的股票
• No.a142 AH溢价选股
• No.a143 AH溢价择时
• No.a144 低价股效应

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