DOSSIER · No.a157
ST摘帽
预期摘帽的ST股在年报披露前持有。
回测即将上线
A股特色
数据 B 级
事件调仓
来源论文：A股实务（ST制度） (2015). ST股摘帽效应. .
原理
连续亏损的公司会被“戴帽”成为ST或*ST，涨跌幅限制收紧，很多机构不能持有。等公司扭亏，年报披露后可以申请“摘帽”，重新回到正常交易。摘帽意味着退市风险解除、机构可以重新买入，所以市场上一直有“炒摘帽”的说法。这个策略需要每天的历史ST名单，才能避免用到未来信息。
封
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- 含成本的完整回测与净值曲线
- 论文发表前后、最近三年分段对比
- 逐条交易规则与结果解读
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