DOSSIER · No.a38
A股 60 日新高突破
收盘创 60 日新高的股票等权买入，持有一周。
失效
个股动量与反转
数据 B 级
每周调仓
灵不灵（和基准比）
失效
论文发表后夏普比率接近或低于零
是否跑赢基准（等权持有全部可买 A 股）
未跑赢基准
论文发表后，夏普比率 -0.70 对比 0.44；年化收益低于基准。
「仍有效」指论文发表后风险调整收益跑赢基准，历史回测不代表未来收益，不构成任何建议。2026-10-19 更新。
来源论文：实务规则 (1983). 价格突破 N 日新高买入（唐奇安/海龟突破思路用于个股）. .
原理
突破新高是趋势交易者最常用的入场信号：股价创下 60 个交易日的新高，说明之前三个月的套牢盘都已经解套，上方阻力减少，多方占据主动。这和唐奇安通道的思路一样，只是用在个股上。
A 股有涨跌停限制，强势股突破时常常直接封涨停，按收盘价根本买不进去。本站的回测把当天收盘涨停的股票视为买不进，这会让纸面结果更接近实际。这一条每周末等权买入所有创 60 日新高的股票，持有一周。
封
以下内容仅对会员开放
这份卷宗剩下的部分已封存。
- 含成本的完整回测与净值曲线
- 论文发表前后、最近三年分段对比
- 逐条交易规则与结果解读
- 可直接运行的 Python 代码下载
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历史回测不代表未来收益，仅供学习研究，不构成投资建议。