策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
找到 93 个，第 1 / 2 页
10个月均线择时
价格在10个月均线上方就持有，跌破就换成现金，用简单规则躲开大熊市。
截面动量（12-1）
买过去12个月（跳过最近1个月）涨得最多的股票，赢家继续赢。
均线交叉（50/200日）
短均线在长均线之上时持有、之下时离场，顶刊第一次系统检验技术分析。
动态动量（防动量崩溃）
动量在熊市反弹时会突然大亏，按预期收益和波动动态调整动量仓位来躲开崩溃。
因子动量
过去一年赚钱的因子（价值、规模、盈利等）接下来继续赚，个股动量其实来自因子动量。
成交量加动量
低换手的赢家比高换手的赢家动量更持久，成交量透露股票处在"生命周期"的哪个阶段。
最小方差组合
只用协方差、完全不预测收益，组合出波动最小的股票组合，长期不输大盘。
截面动量（12-1）（变体：只跳过最近一周）
动量只跳过最近一周而不是一个月，检验跳过期该留多长。
截面动量（12-1）（变体：组内等风险加权）
动量赢家不再平均分钱，波动越大的股票买得越少。
行业风险平价
让十大行业各自贡献同样多的风险，而不是按市值或等金额分配。
行业均线择时
十个行业各管各的：在10个月均线上方就拿着，跌破就换成国债。
小盘价值角落
只买最小、最便宜的那一格股票，看百年里小盘价值的超额收益还在不在。
风格轮动（价值/成长、大/小）
过去一年小盘强就站小盘、价值强就站价值，每月只持有一种风格。
防御/周期行业切换
大盘趋势向上拿周期行业，趋势向下换成防御行业，始终满仓。
49行业动量（变体：行业内等权）
49行业动量改用行业内等权收益，看动量来自大公司还是小公司。
行业均线择时（变体：日度200日均线）
行业均线择时改用每天数据算的长期均线，看月度和日度算法有无差别。
小盘价值角落（变体：格内等权）
小盘价值角落改成格内等权，看溢价是否主要来自最小的微型股。
小盘高盈利（变体：换成大盘高盈利格）
把小盘高盈利换成大盘里最赚钱的公司，看盈利溢价是否只在小盘。
风格轮动（变体：6个月回看期）
风格轮动把回看期缩短一半，看更灵敏的信号能否更早跟上风格切换。
60/40 股债组合
六成股票四成债券、每月拉回比例，最朴素的平衡组合。
永久组合
股票、长债、黄金、现金各四分之一，任何经济环境都有一样扛得住。
金蝴蝶组合
永久组合加一份小盘价值股，五样资产各两成，攻守更平衡。
GTAA 五类资产均线择时
五类资产各两成，谁跌破10个月均线谁就换现金。
GTAA 13类资产均线择时（变体：资产池扩到13类）
把均线择时铺到13类资产，分散更细，看能不能更稳。
GTAA 相对强弱前三名
五类资产里只拿最近最强的三类，弱势的那份躲进现金。
HAA 简单版（变体：进攻组只有SPY）
只看通胀保值债一个信号，在美股和债券现金之间切换。
GTAA 相对强弱前三名（变体：去掉均线过滤）
只做相对强弱轮动、不躲现金，检验均线过滤到底值多少。
富达行业基金动量（变体：1980 年代起长历史）
用富达行业基金把行业动量往前推到 1986 年，看 ETF 出现前灵不灵。
商品动量
商品里只拿过去一年涨得最好的三分之一，弱势品种一概不碰。
债券动量
在十类债券里只拿过去一年最强的三类，看债券市场有没有动量。
波动率倒数配置
谁波动大就少配谁，让每类资产对组合的晃动差不多。
大类资产最小方差（变体：7 类资产）
把个股最小方差的思路搬到大类资产上，只追求组合波动最小。
CPPI 固定比例投资组合保险
离保本线越远股票越多，越近越少，跌穿就全部躲进现金。
再平衡阈值 vs 定期再平衡
同一个 60/40，什么时候再平衡最好：按月、按年，还是偏离了才动？
富达行业基金动量（变体：12 个月回看）
富达行业基金轮动改看一整年的强弱，检验回看期长短的影响。
波动率倒数配置（变体：1 年回看）
波动率倒数配权改用一整年的波动来算，权重更稳、换手更低。
CPPI 固定比例投资组合保险（变体：乘数 6）
把 CPPI 的乘数调高到 6：涨时更像满仓，跌时减得更狠。
再平衡阈值 vs 定期再平衡（变体：10 个百分点阈值）
把再平衡的容忍区间放宽一倍，组合几年才动一次，结果差多少？
60/40+趋势过滤
60/40 照常拿，股市跌破长期均线时把股票那部分先换成现金。
高收益债择时
垃圾债基金走势很“黏”，趋势向上才拿，转弱就先躲进现金。
因子 ETF 轮动
动量、质量、低波、价值、小盘五种风格轮着拿，只拿最近最强的两个。
久期择时（变体：收益率曲线信号）
收益率曲线够陡时拿长债吃期限溢价，变平时退回短债。
高收益债择时（变体：3 个月均线）
同一个垃圾债择时，把趋势线换成短得多的一条，看反应快一点是好是坏。
60/40+趋势过滤（变体：股债都加均线过滤）
60/40 的股票和债券都看趋势，谁跌破长期均线谁就先换成现金。
价值成长轮动（变体：小盘价值 vs 小盘成长）
把价值成长轮动搬到小盘股里，风格差距更大，轮动会不会更有用？
REIT 趋势（变体：富达地产基金 1986 年起长历史）
用一只 1986 年就有的地产基金，把 REIT 趋势规则往前推十年再看。
多资产均线交叉
七类资产各管一份钱，谁的短均线在长均线上方才持有谁。
多资产时间序列动量
每类资产只看自己过去一年有没有跑赢国债，跑赢才拿，没跑赢就拿现金。