策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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一个月已实现波动率（变体：21日低波动）
只看最近一个月谁走得最稳：买最平静的，卖最颠簸的。
好波动与坏波动
波动是涨出来的还是跌出来的？买坏波动占比高的，卖好波动占比高的。
流动性变化（变体：Amihud指标一个月变化）
最近一个月突然变得难交易的股票，之后会继续跑输吗？
成交量趋势（变体：21日/252日成交量比）
最近一个月成交量比平时放大的股票，之后会不会因为关注度上升而走强？
MAX（变体：最大5日平均）
不看单日暴涨，看上个月最猛的五天：像彩票的股票之后是不是更容易跑输？
动量加速度
比较近半年和前半年的涨幅：买上涨在加速的，卖上涨在减速的。
个股双动量（变体：标普500个股）
先挑过去一年最强的股票，再剔掉连国债都没跑赢的，空出来的仓位放现金。
彩票特征综合（组合）
把暴涨、右偏、低价三个彩票特征合成一个分数，卖最像彩票的股票。
低价股（名义价格错觉）
每股几块钱的股票真的更容易翻倍吗？买高价股、卖低价股来检验。
52周区间位置（变体：(价-低)/(高-低)）
看股价处在过去一年高低区间的哪个位置：买贴着顶部的，卖趴在底部的。
所属行业一个月动量
不看股票自己，只看它所在行业上个月涨了多少：买强行业的股票，卖弱行业的。
截面RSI反转
每周把所有股票的RSI排个队：买最超卖的，卖最超买的。
跳空缺口反转
当天大幅低开的股票买入、高开的卖出，赌缺口在一周内回补。
低换手短期反转（变体：成交最清淡20%）
只在上月交易最冷清的股票里买输家、卖赢家，赌没消息的涨跌会被修正。
特质波动变化（变体：相对过去12个月的变化）
公司自身波动突然比平时放大的股票，之后是不是更容易跑输？
市场状态个股动量
只在大盘过去两年上涨时做个股动量，熊市之后就空仓。
资本利得悬置
估算市场平均持仓成本：买大家浮盈最多的股票，卖大家浮亏最多的。
截面动量（12-1）（变体：只买前10只）
把动量组合压缩到最强的十只股票，看集中持股是否更赚。
截面动量（12-1）（变体：市值加权）
动量赢家按市值加权买入，看大公司里的动量还剩多少。
短期反转（变体：只看最近5个交易日）
只看月底最后一周的涨跌来做反转，检验信号是不是越新越好。
低波动异象（变体：60日波动率）
把波动率回看期缩短到三个月，看短期平稳的股票是否更抗跌。
低贝塔 BAB（变体：只做多低贝塔、不加杠杆）
不加杠杆也不做空，只买贝塔最低的五分之一股票。
残差动量（变体：6个月形成期）
剔除市场和风格影响后只看半年的个股走势，检验短窗口残差动量。
52周新高动量（变体：行业层面）
看整个行业离一年高点有多近，买最接近的行业、空最远的行业。
温水煮青蛙动量（变体：6个月形成期）
只看半年的涨势，挑出一天一点慢慢涨上来的赢家。
同月季节性（变体：只看去年同月）
只看每只股票去年同一个月的表现，买去年这个月涨最多的。
非流动性溢价 Amihud（变体：只做多最不流动20%）
把只做多组合放宽到最不流动的五分之一，看非流动性溢价是否稳健。
高成交量溢价（变体：只持有一周）
成交量突然放大的股票只拿一周，看高成交量溢价是否集中在最初几天。
彩票型股票 MAX（变体：只做多低 MAX 组）
不做空彩票股，只买上个月最没有暴涨日的那一成股票。
短期反转（变体：成交额前100大股票）
只在交易最活跃的一百只大股票里做短期反转，看流动性最好时还剩多少。
截面动量（12-1）（变体：只跳过最近一周）
动量只跳过最近一周而不是一个月，检验跳过期该留多长。
截面动量（12-1）（变体：组内等风险加权）
动量赢家不再平均分钱，波动越大的股票买得越少。
长期反转（变体：36个月形成期）
买过去三年里跌得最多的股票、卖涨得最多的，每月调仓。
下行贝塔（变体：只做多下行贝塔最低10%）
反过来只买大盘下跌时最抗跌的那一成股票，看防守能换来什么。
现金流市值比 CF/P
买每块市值对应现金流最多的便宜股，卖现金流最少的贵股。
市销率 S/P
买每块市值对应营收最多的股票，卖市销率最高的股票。
股息率
在分红公司里买股息率最高的、卖股息率最低的。
股东收益率（分红+回购）
把分红和回购加起来看回馈股东的力度，买最高的、卖最低的。
净回馈率（扣增发，变体）
分红加回购再减去新发股票融资，看公司净回馈股东多少。
回购收益率
买回购力度最大的公司，卖一年里完全没回购的公司。
净资产收益率 ROE
用最新一季利润除以净资产，买赚钱效率最高的、卖最低的。
资产收益率 ROA
利润除以总资产，买资产赚钱效率最高的公司、卖最低的。
投入资本回报 ROIC
按格林布拉特的资本回报率，买用小本钱赚大利润的公司。
神奇公式
资本回报率高、又便宜的公司综合排名，买排名最靠前的。
经营利润率 RMW
收入减成本费用和利息后除以净资产，买经营最赚钱的公司。
现金经营利润
把经营利润里没收到现金的应计部分扣掉，买现金利润率最高的。
毛利率（毛利/收入，变体）
把毛利除以收入而不是总资产，看毛利率高低还能不能选股。
利润率改善
营业利润率比去年提高最多的公司做多，下滑最多的做空。