策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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截面动量（12-1）
买过去12个月（跳过最近1个月）涨得最多的股票，赢家继续赢。
52周新高动量
离52周高点越近的股票后续越强，投资者对高点的锚定导致反应不足。
残差动量
剔除市场和因子影响后再算动量，回撤比普通动量小。
短期反转
上个月跌得多的股票下个月容易反弹，但换手极高。
长期反转
过去3到5年最惨的股票之后跑赢最好的，市场对坏消息反应过度。
成交量加动量
低换手的赢家比高换手的赢家动量更持久，成交量透露股票处在"生命周期"的哪个阶段。
高成交量溢价
成交量突然放大的股票吸引了关注，之后一段时间跑赢成交量萎缩的股票。
温水煮青蛙动量
一点点慢慢涨上去的赢家比靠几天暴涨的赢家动量更强，投资者对温和信息反应迟钝。
同月季节性
一只股票过去几年在同一个月表现好，今年这个月往往也好。
六个月动量
买过去半年涨得最多的股票、卖跌得最多的，赌趋势再延续一阵。
六个月动量（变体：三个月）
把动量回看期缩短到三个月，看短一点的趋势还能不能延续。
动量重叠持有（6×6）
每月建一批动量组合、每批拿六个月，论文里最经典的 6×6 做法。
中期动量（12-7）
只看一年前到半年前的涨幅，检验动量是不是其实来自更早的趋势。
行业中性动量
把行业涨跌剥掉，只比个股在本行业里的强弱，看动量还剩多少。
趋势因子（多条均线）
把短、中、长 11 条均线合成一个信号，看多周期趋势能不能选出好股票。
距200日均线（变体：单条200日均线）
只看股价离自己200日均线有多远，站得最高的买、跌得最深的卖。
52周新低（变体：锚定52周低点）
贴着52周低点的股票会不会继续弱？买离低点最远的、卖贴着低点的。
隔夜收益动量
把涨跌拆成夜里和白天两段，买过去一年夜里涨得最多的股票。
日内收益反转（变体：按过去一年日内收益反向排序）
白天交易时段跌得最多的股票，之后会不会补涨？买白天最弱的、卖最强的。
周度反转
上周跌最多的买、涨最多的卖，每周换一次，赌短期过度反应回吐。
行业内短期反转
先扣掉行业整体涨跌，再买上月跑输同行最多的、卖跑赢最多的。
高换手短期动量
只在上月成交最火爆的股票里买赢家、卖输家，赌消息还没被消化完。
残差短期反转
先剔除市场、规模、价值因子的影响，再买上月“真正”跌过头的股票。
收益一致性
一年里多数月份都在涨的强势股才买，多数月份都在跌的弱势股才卖。
非同月季节性反转
一只股票在“其他月份”历史上越能涨，下个月反而越弱：买低的、卖高的。
波动率缩放动量
动量策略最近越动荡，下个月仓位就越轻，用来躲开动量崩盘。
个股时间序列动量（变体：标普500个股）
每只股票只跟自己比：过去一年涨了就做多，跌了就做空，按波动调仓位。
低波动股票里的动量（组合）
先挑走势最稳的一半股票，再从里面买过去一年涨得最好的。
动量+52周新高双确认（组合）
半年涨幅靠前、又贴近52周高点，两个信号都同意才买；都看空才卖。
剔除一月的动量（变体：六个月动量1月空仓）
动量策略在一月份最容易翻车，干脆每年一月空仓，其余月份照做。
成交量趋势（变体：21日/252日成交量比）
最近一个月成交量比平时放大的股票，之后会不会因为关注度上升而走强？
动量加速度
比较近半年和前半年的涨幅：买上涨在加速的，卖上涨在减速的。
个股双动量（变体：标普500个股）
先挑过去一年最强的股票，再剔掉连国债都没跑赢的，空出来的仓位放现金。
52周区间位置（变体：(价-低)/(高-低)）
看股价处在过去一年高低区间的哪个位置：买贴着顶部的，卖趴在底部的。
所属行业一个月动量
不看股票自己，只看它所在行业上个月涨了多少：买强行业的股票，卖弱行业的。
截面RSI反转
每周把所有股票的RSI排个队：买最超卖的，卖最超买的。
跳空缺口反转
当天大幅低开的股票买入、高开的卖出，赌缺口在一周内回补。
低换手短期反转（变体：成交最清淡20%）
只在上月交易最冷清的股票里买输家、卖赢家，赌没消息的涨跌会被修正。
市场状态个股动量
只在大盘过去两年上涨时做个股动量，熊市之后就空仓。
资本利得悬置
估算市场平均持仓成本：买大家浮盈最多的股票，卖大家浮亏最多的。
截面动量（12-1）（变体：只买前10只）
把动量组合压缩到最强的十只股票，看集中持股是否更赚。
截面动量（12-1）（变体：市值加权）
动量赢家按市值加权买入，看大公司里的动量还剩多少。
短期反转（变体：只看最近5个交易日）
只看月底最后一周的涨跌来做反转，检验信号是不是越新越好。
残差动量（变体：6个月形成期）
剔除市场和风格影响后只看半年的个股走势，检验短窗口残差动量。
52周新高动量（变体：行业层面）
看整个行业离一年高点有多近，买最接近的行业、空最远的行业。
温水煮青蛙动量（变体：6个月形成期）
只看半年的涨势，挑出一天一点慢慢涨上来的赢家。
同月季节性（变体：只看去年同月）
只看每只股票去年同一个月的表现，买去年这个月涨最多的。
高成交量溢价（变体：只持有一周）
成交量突然放大的股票只拿一周，看高成交量溢价是否集中在最初几天。