策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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行业双动量
选最强的三个行业，但行业本身不如国债时就换成债券。
双动量债券版
把双动量搬到债券里：信用债和国债谁强拿谁，都不行就拿现金。
久期择时
长债和短债每月比一比，利率趋势向下拿长债，向上躲进短债。
高收益债择时
垃圾债基金走势很“黏”，趋势向上才拿，转弱就先躲进现金。
实物资产通胀切换
市场开始担心通胀时换到商品、黄金、抗通胀债和房地产，平时拿股债。
风险偏好切换
看进攻型和防守型消费股谁更强，判断市场胆子大小，再决定拿股票还是国债。
等权标普 vs 市值加权
同样 500 只股票，每只一样多、每月拉平，和按市值配比起来谁更好？
因子 ETF 轮动
动量、质量、低波、价值、小盘五种风格轮着拿，只拿最近最强的两个。
大小盘轮动
大盘和小盘谁最近更强就拿谁，跟着风格的大周期走。
价值成长轮动
价值和成长谁最近更强就拿谁，看风格趋势能不能跟得上。
REIT 趋势
房地产信托趋势向上才拿，跌破长期均线就先撤到现金。
行业双动量（变体：富达行业基金长历史）
行业双动量换成更细的富达行业基金，往前多测近十年。
久期择时（变体：收益率曲线信号）
收益率曲线够陡时拿长债吃期限溢价，变平时退回短债。
高收益债择时（变体：3 个月均线）
同一个垃圾债择时，把趋势线换成短得多的一条，看反应快一点是好是坏。
60/40+趋势过滤（变体：股债都加均线过滤）
60/40 的股票和债券都看趋势，谁跌破长期均线谁就先换成现金。
大小盘轮动（变体：12 个月回看）
大小盘轮动把比较窗口拉长，换得更少，看能不能少挨打脸。
价值成长轮动（变体：小盘价值 vs 小盘成长）
把价值成长轮动搬到小盘股里，风格差距更大，轮动会不会更有用？
REIT 趋势（变体：富达地产基金 1986 年起长历史）
用一只 1986 年就有的地产基金，把 REIT 趋势规则往前推十年再看。
等权标普 vs 市值加权（变体：每年再平衡一次）
等权组合一年只拉平一次，检验它的优势是不是来自勤快的再平衡。
多资产均线交叉
七类资产各管一份钱，谁的短均线在长均线上方才持有谁。
多资产时间序列动量
每类资产只看自己过去一年有没有跑赢国债，跑赢才拿，没跑赢就拿现金。
风险平价+趋势
按波动大小分配七类资产，再把跌破长期均线的那部分先换成现金。
最小相关算法
多给和别人不同步的资产分钱，再按波动大小调一遍，不用优化器。
动量+均值方差
先挑近半年最强的几类资产，再把动量当预期收益做均值方差优化。
回撤控制
给组合划一条离最高点不远的红线，越接近红线股票越少。
2 倍杠杆+均线
大盘在长期均线上方时加杠杆持有，跌破就全部换成现金。
多资产均线交叉（变体：20/100 日均线）
多资产均线交叉换成更快的短、长均线，看反应快一点是好是坏。
多资产均线交叉（变体：1980 年代共同基金长历史）
多资产均线交叉改用老牌共同基金，从上世纪八十年代测起。
多资产时间序列动量（变体：6 个月回看）
多资产时间序列动量把回看期缩短一半，看更灵敏的信号是否更好。
多资产时间序列动量（变体：1980 年代共同基金长历史）
多资产时间序列动量改用老牌共同基金，多看十几年历史。
多资产时间序列动量（变体：11 类资产池）
多资产时间序列动量把资产池扩大，加入新兴市场和几类信用债。
风险平价+趋势（变体：1980 年代共同基金长历史）
风险平价加趋势过滤改用老牌共同基金，回到八十年代再测一遍。
风险平价+趋势（变体：波动率回看 252 日）
风险平价加趋势过滤改用更长的波动率窗口，权重变得更平稳。
最小相关算法（变体：120 日回看）
最小相关算法用更长的历史估计相关性，看结果是否更稳。
最小相关算法（变体：1980 年代共同基金长历史）
最小相关算法改用老牌共同基金，看更长历史里分散化是否站得住。
动量+均值方差（变体：动量回看 252 日）
动量加均值方差换成更长的动量窗口，看挑资产和定权重会不会更稳。
回撤控制（变体：回撤上限 10%）
回撤控制把红线收得更紧，看少亏和少赚之间怎么取舍。
回撤控制（变体：风险资产换成 60/40 股债）
回撤控制套在股债组合上，而不是纯股票上，看效果有何不同。
2 倍杠杆+均线（变体：纳斯达克 100）
杠杆加均线的规则搬到纳指 100 上，看波动更大的指数会怎样。
VIX 高低择时
恐慌指数高于一年均值就躲进现金，低于均值才持股。
VIX 期限结构择时
短期恐慌指数高过三个月期的，说明恐慌当下爆发，先离场。
VIX 飙升后买入
恐慌指数突然飙升三成以上时逆向买入，拿一个月再走。
SKEW 指数择时
期权市场给暴跌保险定价异常贵时，下个月先躲开。
收益率曲线倒挂择时
十年期国债利率跌破短期利率（曲线倒挂）就离场，转正再回来。
利率趋势择时
短期利率处在上行趋势（美联储收紧）就离场，利率回落再持股。
美联储模型择时
股票盈利收益率高过十年期国债利率才持股，否则躲进现金。
股息率择时
股息率高于过去十年均值就满仓，低于均值只拿半仓。
VIX 期限结构择时（变体：QQQ）
同一个 VIX 倒挂信号，用在波动更大的纳指 100 上。