策略库
共 500 个策略，每个都标了现在的状态。
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油价冲击择时
上个月油价上涨就离场拿国债利息，油价回落再买回股票。
信用利差择时
高收益债近三个月跑输国债、信用利差走阔时离场，转强再回来。
通胀高低择时（变体：固定阈值 4%）
同比通胀超过固定阈值就离场拿国债利息，回落再买回股票。
大跌后加仓（变体：QQQ）
纳指100版越跌越买：回调一成加仓、跌两成满仓，平时留四成现金。
已实现波动率高低择时（变体：高波动时半仓）
上个月大盘波动偏高只减到半仓，不清仓，波动回落再加满。
市场宽度择时（变体：IWM）
用大盘股的宽度给小盘股择时：多数股票跌破年线就离场。
新高新低比择时（变体：QQQ）
用标普成分股的新高新低给纳指100择时，新低占优就离场。
油价冲击择时（变体：油价上涨时半仓）
上个月油价上涨只减到半仓，油价回落再加满，减少踏空。
信用利差择时（变体：IWM）
信用利差给小盘股择时：高收益债跑输国债就离开罗素2000。
信用利差择时（变体：HYG/IEF）
用两只债券ETF的强弱看信用利差，高收益债走弱就离场。
10个月均线择时（变体：纳指 QQQ）
纳指跌破10个月均线就离场，站回再进场，检验均线在科技股上的表现。
10个月均线择时（变体：罗素2000 IWM）
罗素2000跌破10个月均线就离场，站回再进场，检验均线在小盘股上的表现。
10个月均线择时（变体：道指 DIA）
道指跌破10个月均线就离场，站回再进场，检验均线在30只蓝筹上的表现。
10个月均线择时（变体：1871 年起长历史）
把10个月均线放回1871年以来150多年的美股里，看它躲过了哪些大熊市。
道氏理论（道指与运输指数互相确认）
道指和运输指数同时创阶段新高才算牛市，同时破位才离场。
长周期均值回归（三年大涨后减仓）
过去三年涨幅排进历史前两成就减到半仓，赌长期涨多了会回吐。
均线交叉（变体：50/200日加 1% 过滤带）
50日线要高出200日线1%才进场、低于1%才离场，减少来回打脸。
时间序列动量（变体：SPY 单资产 12 个月绝对动量）
过去一年股票没跑赢国债就离场，跑赢再回来，单资产版时间序列动量。
时间序列动量（变体：12 个月绝对动量 1871 年起长历史）
过去一年股票跑不赢现金就离场，放到1871年以来150多年里检验。
长周期均值回归（变体：回看 5 年）
过去五年涨幅排进历史前两成就减到半仓，检验更长周期的均值回归。
道氏理论（变体：只看道指、不要运输指数确认）
去掉运输指数确认，只看道指突破，检验“互相确认”到底有没有用。
均线交叉加过滤带（变体：价格对 200 日均线 ±1%）
指数站上200日线1%以上才进场、跌破1%以上才离场。
10个月均线择时（变体：纳指 QQQ 改每日 200 日均线）
纳指每天对照200日均线，跌破就离场，看日度信号能否躲得更快。
10个月均线择时（变体：用标普 500 信号交易罗素2000 IWM）
小盘股进出场改看标普500的10个月均线，检验大盘信号是否更稳。
10个月均线择时（变体：1928 年起每日 200 日均线）
用1928年以来的日线检验200日均线，大萧条和1987年股灾都在样本里。
时间序列动量（变体：SPY 绝对动量改回看 6 个月）
把绝对动量的回看期缩短到半年，看反应更快是否更划算。
圣诞老人行情
只在年末最后 5 个交易日和新年头 2 个交易日持有大盘。
总统任期周期
只在美国总统任期第三年（大选前一年）持有大盘，其余三年拿利息。
期权到期周
只在每月第三个周五（期权到期日）所在的那一周持有大盘。
四巫日
季度期货期权集中到期（四巫日）后的那一周空仓，其余时间持有大盘。
季末橱窗效应
季末被基金“粉饰橱窗”抛掉的输家股，新季度头两周买入博反弹。
上半月效应
只持有每月最后 1 个交易日和下月前 8 个交易日，约半个月在场。
月末月初效应（变体：月末 3 日+月初 3 日）
每月最后 3 个和下月前 3 个交易日持有大盘，其余时间拿利息。
圣诞老人行情（变体：罗素2000 IWM）
把圣诞老人行情的窗口搬到小盘股罗素2000上检验。
总统任期周期（变体：只避开中期选举年）
只在美国总统任期第二年（中期选举年）空仓，其余三年持有大盘。
期权到期周（变体：只避开到期后一周）
每月期权到期周之后的那一周空仓，其余时间持有大盘。
四巫日（变体：只持有四巫日所在周）
只在 3/6/9/12 月第三个周五所在的那一周持有大盘。
上半月效应（变体：罗素2000 IWM）
把上半月效应搬到小盘股罗素2000上检验。
月末月初效应（变体：月末 3 日+月初 3 日，纳指100 QQQ）
把扩展版月末月初窗口搬到纳指100上检验。
季末橱窗效应（变体：输家减赢家多空）
新季度头两周多季末输家、空季末赢家，检验橱窗粉饰后的反转。
期权到期周（变体：纳指100 QQQ）
把期权到期周窗口搬到期权交易最活跃的纳指100上检验。
宏观数据公布日效应
只在每月非农就业报告公布当天持有大盘，其余时间拿利息。
九月效应
每年九月空仓拿利息，其余月份持有大盘。
节前效应（变体：感恩节前后）
只在感恩节前一天和节后周五持有大盘，其余时间拿利息。
行业万圣节效应
冬天持有周期性行业，夏天换到防御性行业，始终满仓。
12 月税损输家
12 月中旬买入当年跌得最多的成分股，持有到 1 月底博税损卖压后的反弹。
夏令时效应
夏令时切换的周末前卖出、周一收盘买回，其余时间满仓。
季节性情绪失调 SAD
秋季夜晚变长时空仓，冬至后白天变长再回到股市。